编者注:本文由我们的编辑团队于2022年7月21日更新. 它已被修改，以包括最近的来源，并与我们目前的编辑标准保持一致.
你们可能知道, 外汇(forex或FX)市场用于货币对之间的交易. 但你可能没有意识到它是世界上流动性最强的市场. (是的,甚至 与加密货币相比在美国，外汇通常被认为更安全、更有利可图.)
几年前, 好奇心驱使, 我创建了一个模拟账户，并在网上(用假钱)进行模拟，从而迈出了进入外汇算法交易世界的第一步 Meta Trader 4 电子交易平台.
经过一周的“交易”，我的钱几乎翻了一番. 受我成功的算法交易的激励, 我进行了更深入的研究，最终注册了一些外汇论坛. 很快, 我花了几个小时阅读关于外汇算法交易系统(决定你应该买入还是卖出的规则集)的内容。, 自定义指标市场情绪等等.
大约在这个时候, 巧合的是, 我听说有人想找一个软件开发人员来构建一个简单的, 自动外汇交易系统. 这是在我上大学的时候，当时我正在学习 并发编程 在Java中(线程、信号量等). 我以为这个外汇自动交易系统不会比我的系统复杂得多 高级数据科学 所以我打听了一下这份工作，然后就加入了.
客户想要算法交易软件 MQL4, 一种函数式编程语言，由Meta Trader 4平台用于执行与股票相关的操作.
交易平台的角色(Meta Trader 4), 在这种情况下)是提供与外汇经纪人的连接. 然后，经纪人提供一个实时市场信息的平台，并执行买入/卖出指令. 对于不熟悉外汇算法交易的读者, 以下是数据馈送提供的信息:
通过Meta Trader 4, 您可以使用内部函数访问所有这些数据, 可在不同时间范围内访问:M1(每分钟), M5(每五分钟一班), M15, M30, H1(每小时), H4, D1(每天), W1(每周), 及MN(每月).
当前价格的变动称为a 蜱虫. 点差是一种货币对买入价或卖出价的变化. 在市场活跃的时候，每秒钟可能有很多次波动. 在市场缓慢的时候，几分钟的时间可能会毫无征兆地过去. 嘀嗒是外汇市场机器人的心跳.
当您通过该平台下订单时, 你买入或卖出一定数量的某种货币. 你还可以设定止损和获利上限. 的 止损限额 在放弃交易之前，你能承受的最大点数(价格变动)是多少. 的 获利的限制 在兑现之前，你会累积多少点数.
客户的算法交易规范很简单:一个基于两个指标的外汇机器人. 作为背景，指标如下 非常 在试图定义市场状态和做出交易决策时很有帮助, 因为它们是基于过去的数据.g.，价格最高，价值在最后 n 天). 许多是内置在Meta Trader 4中的. 然而，我的客户感兴趣的指标来自自定义外汇交易系统.
每当两个自定义指标相交时，客户都希望进行交易, 只有在一个特定的角度.
在亲身体验之后，我了解到MQL4程序具有以下结构:
start函数是每个MQL4程序的核心. 它在每次市场变动时执行(因此，这个函数每滴答执行一次)。. 无论给定的时间框架如何，情况都是如此. 例如, 你可以在H1(一小时)时间段内操作, 然而，start函数每小时将执行数千次.
为了解决这个问题，我强制函数每个周期单位执行一次:
int start ()
{if(currentTimeStamp == Time[0]) return (0);
currentTimeStamp =时间[0];
// ...
接下来，我必须获得指示器的值:
//加载自定义指示器
extern string indName = "SonicR Solid Dragon-Trend (White)";
双dragon_min;
双dragon_max;
双截龙;
双趋势;
int start ()
{
/// ...
//更新保存指示值的变量
actInfoIndicadores ();
// ...
字符串actInfoIndicadores ()
{
dragon_max= icustomm (NULL, 0, indName, 0, 1);
dragon_min= icustomm (NULL, 0, indName, 1,1);
dragon= iccustom (NULL, 0, indName, 4,1);
trend= iccustom (NULL, 0, indName, 5, 1);
}
现在，我们将编码决策逻辑，包括指标的交集和它们的角度:
int start ()
{
// ...
如果(票= = 0)
{
if (dragon_min > trend && (ordAbierta== "OP_SELL" || primeraOP == true) && anguloCorrecto("BUY") == true && DiffPrecioActual("BUY")== true) {
primeraOP = false;
abrirOrden(“OP_BUY”,假);
}
if (dragon_max < trend && (ordAbierta== "OP_BUY" || primeraOP == true) && anguloCorrecto("SELL") == true && DiffPrecioActual("SELL")== true) {
primeraOP = false;
abrirOrden(“OP_SELL”,假);
}
}
其他的
{
如果(OrderSelect(票,SELECT_BY_TICKET) = = true)
{
datetime中医= OrderCloseTime ();
if (ctm>0) {
票= 0;
返回(0);
}
}
其他的
Print("OrderSelect失败的错误码是"，GetLastError());
if (ordAbierta == "OP_BUY") && dragon_min <= trend ) cerrarOrden(false);
if (ordAbierta == "OP_SELL") && dragon_max >= trend ) cerrarOrden(false);
}
}
最后，我们要发送订单:
void abrirOrden(string tipoOrden, bool log)
{
RefreshRates ();
double volume = AccountBalance() * point;
double pip = point * pipAPer;
双票= 0;
while( 蜱虫et <= 0)
{if (tipoOrden == "OP_BUY") 蜱虫et=OrderSend(simbolo ., OP_BUY, 羊皮纸书卷, 问, 3, 0/*出价-(点* 100)*/, 问 +(点* 50), “Orden买” , 16384, 0, 绿色);
if (tipoOrden == "OP_SELL") 蜱虫et=OrderSend(simbolo, OP_SELL, 羊皮纸书卷, 报价, 3, 0/*问 +(点* 100)*/, 出价-(点* 50), “Orden卖”, 16385, 0, 红色);
if (蜱虫et<=0) Print("Error abriendo orden de ", tipoOrden , " : ", ErrorDescription(GetLastError());
} ordAbierta = tipoOrden;
if (log==true) mostrarOrden();
}
您可以在 GitHub.
一旦我建立了我的算法交易系统, 我想知道它的行为是否恰当，它使用的外汇交易策略是否有效.
回溯测试是在过去的事件下测试特定系统(自动化或非自动化)的过程. 换句话说，您使用过去作为现在的代理来测试您的系统.
MT4提供了一个可接受的工具，用于回测外汇交易策略(现在), 有更专业的工具提供更强大的功能). 开始, you set up your time frames and run your program under a simulation; the tool will simulate each 蜱虫, 知道每个单位应该以一定的价格开盘, 以某一价格收盘, 达到特定的高潮和低谷.
在将该计划的行动与历史价格进行比较之后, 你会对它是否正确执行有一个很好的感觉.
通过val, I had checked the FX robot’s return ratio for some random time intervals; I knew that my client wasn’t going to get rich with the trading strategy used—the chosen indicators, 以及决策逻辑, 没有盈利. 下面是在M15窗口上运行164个操作的结果:
注意，余额(蓝线)在其起点以下结束.
警告:说一个系统“盈利”或“不盈利”并不总是准确的. 经常, 根据市场的“情绪”，系统在一段时间内(不)盈利,，它可以遵循许多图表模式:
虽然回溯测试让我对这个FX机器人的实用性有所警惕， 当我开始研究它的外部参数并注意到整体回报率的巨大差异时，我很感兴趣. 这被称为 参数优化.
我做了一些粗略的测试，试图推断外部参数对回报率的重要性，得出如下结论:
清理后，看起来是这样的:
你可能会像我一样认为，你应该使用参数A. 但这个决定并不像看起来那么简单. 具体来说，请注意 不可预知性 对于小的误差值，它的返回值变化很大. 换句话说, 参数A很可能高估了未来的结果，因为任何不确定性——任何变化——都会导致更差的性能.
但事实上，未来是不确定的! 所以参数A的返回值也是不确定的. 事实上，最好的选择是依靠不可预测性. 经常, 最大收益较低但可预测性较强(波动较小)的参数优于收益高但可预测性较差的参数.
你唯一能确定的是，你不知道市场的未来, 假设你根据过去的数据就知道市场将如何表现，这是错误的. 因此，您必须承认您的外汇预测存在这种不可预测性.
This does not necessarily mean we should use parameter B because even the lower returns of parameter A perform better than the returns of parameter B; optimizing parameters can result in 测试s that overstate likely future results, 这种想法并不明显.
从我第一次接触外汇算法交易开始, 我为客户建立了几个自动交易系统, 我可以告诉你，总有探索和进一步分析外汇的空间. 例如, 我最近建立了一个基于寻找所谓的“大鱼”运动的系统:在非常小的时间单位内产生巨大的点变化. 这是一个使我着迷的课题.
建立自己的外汇模拟系统是了解更多外汇市场交易的绝佳选择, 可能性是无限的. 例如, 你可以试着破译价格变化的概率分布，作为一个市场(例如欧元/美元)波动的函数。, 或者使用每个波动状态的分布建立蒙特卡罗模拟模型, 使用你喜欢的任何精确度. 我把这个留作练习 急切的 读者.
外汇市场有时会让人不知所措, 但我鼓励你探索自己的外汇算法交易策略.
现在, 有大量的工具可供构建, 测试, 提高外汇交易系统的自动化程度; 交易Blox 进行检测, NinjaTrader 进行贸易;及 OCaml 对于编程，仅举几例.
我读了很多关于货币市场这个神秘世界的书. 这里有一些可供程序员和热心读者参考的资源:
外汇交易是通过货币对进行买卖.g.美元兑美元. 欧元)在外汇市场上.
外汇经纪人通过佣金和手续费赚钱. 外汇交易者的赚钱(或亏钱)取决于他们的时机:如果他们卖出的价格相对于买入时足够高, 他们可以盈利.
回溯测试是使用过去的事件测试特定策略或系统的过程.
算法交易是指机器人/程序使用一套规则来告诉它何时买入或卖出.
Jujuy、阿根廷
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